Το 2003 αποκτήθηκε από την Μπάγερν Μονάχου με 18,75 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αποτελούσε ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου και λόγω της ικανότητάς του να σκοράρει απέκτησε τα προσωνύμια Das Phantom (το φάντασμα) και Tor Maschine (μηχανή γκολ).

Στις 7 Μαρτίου 2007 ο Ρόι Μακάι, πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Μπάγερν αντιμετώπιζε Ρεάλ Μαδρίτης και μόλις στα δέκα δευτερόλεπτα απο την σέντρα του αγώνα, ο ολλανδός σκόραρε.

Ο Ρόι Μακάι σκόραρε πιο συγκεκριμένα στα 10,12 δευτερόλεπτα του αγώνα, το οποίο αποτελεί και αποτελεί το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ.