"Καθώς προχωρούσα προς το σημείο του πέναλτι, έλεγα στον εαυτό μου ότι σημαντικοί επιθετικοί είχαν κάνει λάθος και είχαν χάσει πέναλτι πριν από εμένα, ίσως να κάνω κι'εγώ λάθος...
Έψαχνα πάνω απ'όλα για συγκέντρωση.
Για να παραμείνω πιο ήρεμος, επανέλαβα στον εαυτό μου ότι ακόμα κι'αν είχα κάνει λάθος δεν θα γινόταν τίποτα.
Ίσως αυτό μου έδινε λίγη περισσότερη ηρεμία.
Είναι στιγμές που πρέπει να απομονωθείς από τα πάντα και να σκέφτεσαι μόνο να νικήσεις τον τερματοφύλακα.
Μόλις είδα την μπάλα στα δίχτυα, ήταν μια πραγματική απελευθέρωση.''
Αλεσάντρο Νέστα

Απο την πρώτη του σεζόν η καριέρα του στην Μίλαν κρίθηκε ως πολύ επιτυχημένη καθώς κέρδισε το Τσάμπιονς Λιγκ της σεζόν 2002-03, το Πρωτάθλημα Ιταλίας, το Κύπελλο Ιταλίας και το Σούπερ Καπ Ιταλίας. 
326 συμμετοχές και 10 γκολ σε 10 σεζόν με την φανέλα της Μίλαν, όπου οδήγησε την άμυνα με απόλυτη κομψότητα και χάρισμα, μαζί με τον συμπαίκτη του Paolo Maldini.
Το τέλειο αμυντικό δίδυμο!